Sistema de trading con acciones Alfanetic

Publicado el Miércoles 28 Octubre 2015 en #sistemas-de-trading por José Luis Cases (@Traderprofesion)

Si te gusta, compártelo!


Sistema de Trading con acciones Alfanetic

Cuando en Tradertwit se nos ocurrió la idea, lo primero que se oía era "eso es imposible".

¿El motivo? Pues que las comisiones de compra y venta de acciones Españolas son altas. usualmente el 0.1% por comprar y otro 0.1% por salir. 

Eso en el mejor de los casos. Pero eso no nos echó para atrás. Sabiamos que un sistema de trading con acciones cuantitativo sobre acciones españolas sin apalancamiento podría cumplir 2 funciones.

La primera, y más importante formar  a la gente como gestor activo de su propio dinero. La gente tiene que aprender lo que es un ratio de Sharpe cuando invierte su dinero. Al menos entender que es mejor y que es peor. Y tiene que entender lo que es un sistema de trading

La gente tiene que aprender a medir el riesgo. Los bancos te dicen que las inversiones en bolsa son a 30 años ( mientras ellos cobran sus comisiones de custodia) pero la realidad es que el 99% de la gente necesita en algún momento ese dinero invertido en bolsa. 

¿Y saben lo que ocurre?

Que siempre lo necesitan en el peor momento.

Hay fondos famosos que en 2008 llegaron a perder el 70% de su patrimonio. Luego lo han recuperado. Pero esa volatilidad se traduce en riesgo, y en falta de oportunidad de disponer del dinero cuando uno lo necesita. Con un sistema de trading se intenta evitar eso,

Comprar acciones sueltas, no es buena idea. Una acción sola, se encuentra a merced de los devaneos de su consejo de administración. Que si quito dividendo, que si hago una ampliación. Y mientras el accionista , atemorizado. 

Que se lo digan a los accionistas de santander.

 

sistema de trading con acciones

 

Esta acción acumula una pérdida del 34% en algo más de un año mientras el SP500 está cerca de máximos historicos.

Al final la gente que hace. Intentar batir al mercado con el sistema de trading  "compro porque lo pone el periódico" o "compro porque me lo dice el director del banco". 

Otros,los más avezados, invierten en fondos de inversión. No vamos a negar que hay algun fondo realmente bueno. 

El paso más sofisticado hoy en día son las EAFIS. Esas empresas de asesoramiento financiero que han venido para cambiar el mundo y aportar esa visión independiente al asesoramiento. El tiempo dirá si hacen su papel. Esperamos que si.

Mientras todo esto pasa, hay una auténtica revolución en el mundo Quant. y los sistemas de trading. 

HFT, licenciados de física aplicando el principio de Bernoulli a los mercados y el fondo quant  de sistemas de trading más importante de la historia ( por sus resultados) es casi un desconocido para todo el mundo. No interesa.

Creemos que es hora de aplicar un sistema de trading quant a una cartera de acciones. Y que la gente aprenda y revalorice sus ahorros al mismo tiempo.

Por eso hemos creado Alfanetic. Un sistema de trading quant aplicado a un entorno tradicional. 

No queremos batir al mejor fondo del mundo, pero si queremos hacer un trabajo digno que justifique su suscripción. Áun así , los ratios que tiene son excelentes. Y todo eso con muy poco trabajo por parte del suscriptor.

Alfanetic es el paso previo a la SICAV Alfanetic que queremos que nazca de este sistema de trading Quant. Una vez con los suficientes suscriptores y ganada la confianza necesaria,  ofreceremos esa posibilidad. 

Ahora que hemos dicho esto, vamos con el sistema de trading.

Las señales se reciben por correo electrónico y notificación Tradertwit a los suscriptores.

El coste del sistema de trading con acciones  es de 99€/mes IVA incluido.

 

¡¡Y ahora vamos con los datos, que es lo que están esperando!!!!

ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRADING ALFANETIC

Capital recomendado: 10,000 € , si Ud. tiene una cartera de 100,000 pues multiplique la posición por 10. Nuestras señales de trading  irán siempre sobre ese capital base.

Se tienen siempre un máximo de 5 acciones del IBEX35 en cartera. El sistema dice cual sale y cual entra.Por lo que debe poner 2000 € por acción.  El sistema no contempla composición de retorno. Es decir las ganancias nunca se reutilizan para componer el retorno. Si así fuese el retorno sería mucho mayor pero también las pérdidas latentes.

 

sistemas de trading 1

Como pueden ver tiene un rendimiento del 275% en 16 años. Pero eso no es lo mejor. Su máxima pérdida en tiempo real ha sido del 24%. 

¿Por qué pongo en negrita esto? Porque la industria solo te da estadísticas a mes vencido, y las pérdidas latentes que se han producido intrames, nunca se reflejan. En un sistema de trading sí.

Esto refleja su pérdida máxima si hubiese decidido retirar el dinero en el peor momento de su historia, en el peor minuto. ( y hemos pasado por unas torres gemelas y un Lethman Brothers ) 

sistemas de trading 3

Esta estadística es interesante. 

El sistema  de trading alcanza su peor punto en Junio de 2012. 

Ha estado un período de 9 meses sin estar en mercado. Lógico. Un sistema que solo compra, había que diseñarlo para que se "esté quieto" cuando detecta que el mercado está bajista. ¿Y como lo detecta? Digamos que "lo intenta" . ( en bolsa no hay verdades absolutas, y el que le asevere algo, le está engañando pro algún motivo)

Y lo mejor. El 25 de Julio de este año, el sistema ha hecho nuevos máximos.

 

sistema de trading alfanetic

La famosa curva que nos gusta ver a todos. Y a poder ser hacia arriba. En ella pueden ver un periodo sin ganar. La Bolsa es así. No siempre sube. SI Ud. decide seguir nuestro sistema debe estar preparado para aguantar largos periodos sin ganar.

 

señales de trading

 

En este gráfico tienen el estudio de Drawdown o máximas pérdidas del sistema de trading.

señales de trading con acciones

Aqui pueden ver que el sistema de trading  ha realizado 385 operaciones y tiene ahora 5 abiertas. (Las cinco acciones que tiene en cartera) 

Acierta la mitad de las veces, pero gana el doble cuando acierta que cuando falla. Los que saben de trading, saben que esto es bueno.

sistemas de trading tradertwit

Un análisis mensual del sistema de trading pone de manifiesto que de media, ha ganado todos los meses, excepto Mayo. 

sistemas de trading alfanetic

 

Un sistema de trading no vale de nada, sino se sigue. Para seguirlo hay que tener confianza. Eso cuando uno no es el creador del sistema solo se suple con información. Por ello le proporcionamos las estadisticas para que vea como se ha comportado hasta ahora.

sistemas de trading

El rolling period es algo importante dentro del mundo de la gestión y los sistemas de trading . Lo que intenta es mostrar que pasaría con un inversor que hubiese entrado en cualquiera de los periodos hasta la fecha. No necesariamente desde el principio. Lo mismo que les va a ocurrir a los suscriptores del sistema de trading. 

Pues como ven el sistema arroja, que el 100% de los inversores estarían ganando dinero sea cual sea el momento de comienzo.

sistemas de trading 3

Este gráfico muestra las pérdidas que pueden tener mes a mes con el sistema de trading , históricamente hablando.

sistemas de trading anuales

 

Esta gráfica es de mis preferidas. Muestra la volatilidad del a renta variable y que :

Nunca ganas todo lo que podrías.

Nunca pierdes todo lo que parece que vas a perder cuando las cosas van mal en un sistema de trading,.

sistemas de trading

Disponemos de todos los estudios de correlaciones  y ratios, pero tanto detalle creemos que queda fuera del alcance de este artículo. Si alguien lo necesitase, no tiene más que pedírnoslo. 

 

Y ahora vamos con el tema regulatorio.

No invierta ningún dinero que no pueda permitirse perder. Esto es un sistema de trading tranquilo pero con riesgo, los riesgos han sido ampliamente discutidos en el artículo.

Un sistema de trading necesita de confianza y seguimiento total de las señales. Una que no tome, puede ser la mejor. Y ocurre. Ley de Murphy.

Está orientado a inversores tranquilos que quieren gestionarse ellos sus propios ahorros con una cartera de acciones sin adentrarse en el peligroso mundo del trading ( y que además quita mucho tiempo)

La inversión recomendada por nuestro algoritmo es de 14,000 € pero puede hacerse con una cartera de 10,000 €.

Con una cartera tan pequeña el gasto en comisiones sería algo mayo, ya que las comisiones mínimas de renta variable estan en torno a 6-8 €. 

Evidentemente, para que esto le salga rentable, o comparte la suscripcion con unos amigos, para una cartera de 10,000 el coste de la suscripción le comerá los beneficios. En ese caso lo mejor es que espera a la SICAV Alfanetic, que llegará si el sistema tiene un éxito de suscripción elevado.

Esto no es un servicio de inversión ya que TODOS los suscriptores reciben LA MISMA recomendación. 

Dicho esto , si todavía le interesa, recordarle que comienza el Lunes 3 de Noviembre, aunque uno puede darse de alta en cualquier momento, pero siempre de mes a mes. Es decir, no cogemos suscripciones del sistema de trading  a mitad de mes. 

Si quiere contratar el sistema de trading con acciones , deje sus datos aquí y nos pondremos en contacto con Ud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te gusta, compártelo!

2 Respuestas

  1. @Traderprofesion
    31
    P
    1299 días
    He publicado un artículo titulado "Sistema de trading con acciones Alfanetic" sobre #sistema-de-trading en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.
  2. @TTtradertwit
    412
    T
    1297 días
    @Traderprofesion Enhorabuena! Ya se han enviado las primeras señales para la apertura del Lunes.