El VIX y el SP500 (Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Parte 2

Publicado el Lunes 02 Mayo 2016 en #general por Luis Angel Fernández Ameijeiras (@luisnostradamus)

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El VIX y el SP500 (Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Parte 2.

En la primera parte de mi artículo describí lo que es el VIX del SP500 y su funcionamiento y lee puse un subtitulo al artículo que seguramente habrá despertado curiosidad (Doctor Jekyll y Mr. Hyde).

Hora es de despejar la incógnita. Como todos sabéis, el VIX también es conocido por el índice del miedo en el sentido de que cuando sube indica miedo que puede llegar episodios de pánico en los inversores (las acciones y su índice bajan) o complacencia cuando baja (las acciones y su índice suben). Todo esto está muy bien, pero nos preguntamos: ¿cuándo sabremos que se pasa del miedo a la complacencia; es decir, cuando el VIX pasa de Doctor Jekyll a Mr. Hyde y viceversa?.

En mi opinión, el punto donde eso ocurre es en el nivel 22 del VIX. Cuando se sobrepasa ese nivel, puede aparecer Mr. Hayde, ese sujeto tenebroso, violento y amoral capaz de asesinar sin piedad y cuando se baja de ese nivel retorna el Doctor Jekyll, un ser amable, educado y que inspira confianza. Pero no es suficiente el traspaso de ese nivel para que se operen cambios efectivos en el Sp500. Hace falta un medicamento que los convierta y ese medicamento se llama RSI(14).

Con estos mimbres podemos construir un sistema que nos permita obtener sustanciosas ganancias operando el SP500.

Las señales que nos da el sistema serán de las siguiente forma (siempre en gráfico diario):

Si el VIX sobrepasa el nivel 22 y el RSI(14) está por encima de 50, es señal de corto en SP500 y si baja del nivel 22 y el RSI(14) está por debajo de 50, será señal de largo.

Caundo se de una señal, entraremos en la primera vela en gráfico de cuatro horas que se inicie despues de la señal y fijaremos un TP de 100 puntos y un SL de 50 puntos

Veamos algunos ejemplos:

El día 03/10/2015 el VIX baja de 22 y el RSI(14) está por debajo de 50. Esto no da señal de largo y entramos en gráfico de 4 horas en 1941 con TP 2041 y SL 1941. El 22/10/2015 se cierra la posición por TP con 100 ptos. de ganancia.

El 10/12/2015 el VIX sobrepasa el nivel 22 y el RSI(14) está por encima de 50. Esto nos da señal de corto y entramos en gráfico de 4horas en 2012 con TP en 2112 y SL en 1962. El 17/12/2015 se cierra la posición por SL y perdemos 50 puntos.

El 06/01/2016 el VIX sobrepasa el nivel 22 y el RSI(14) está por encima de 50. Esto nos da señal de corto y entramos en gráfico de 4 horas en 1988, con TP en 1888 y SL en 1938. El 15/01/2016 se cierra la posición por TP y ganamos 100 puntos.

El 22/02/2016 el VIX baja del nivel 22 y el RSI(14) está por debajo de 50. Esto nos da señal de largo y entramos en gráfico de 4 horas en 1929 con TP en 2029 y SL en 1879. El 17/03/2016 se cierra la posición por TP y ganamos 100 puntos.

Como vemos hemos hecho cuatro operaciones, tres con ganancias (total 300 puntos) y una con pérdidas (50 puntos), con una ganancia total de 250 puntos, es decir, 12500 $ por contrato. No está mal para cinco meses de trabajo.

Hasta aqí el sistema básico.

Habrá una tercera parte con un refinamiento del sistema que nos permitirá ganar algo más.

 

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1 Respuestas

  1. @luisnostradamus 1291 días
    He publicado un artículo titulado "El VIX y el SP500 (Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Parte 2" sobre #general en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.