Desafío, cuenta base, betas y canales. Un poco de todo

Publicado el Lunes 25 Febrero 2019 en #general por José Luis Cases (@Traderprofesion)

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Hola Tradertwits!

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE

Despues de escribir este artíclo. A dia 8 de Marzo de 2019, veo que "Hamster turbo a muerto"

Mi mas sinceras condolencias  a los que han perdido su dinero, pero si hubiesen leído lo que aquí debajo cuento, no les habria pasado. 

Por otra parte esto refuerza mi artículo y el "trading social consistente" que queremos crear con TradertwitPRO.com

 

Muere Hamsterturbo mql5

 

 

 

Empezamos la semana 9 del desafío, y es momento de hacer valoraciones y restructurar la estrategia. 

Después de 6 semanas el tema está así

Voy bien en cuanto a XP, pese  a un pequeño Drawdown que sufrí hace 15 días que recuperé.

El caso es que el apalancamiento máximo operativo que he corrido es de más o menos un 10:1 y eso aunque me produce Draw downs más bajos no me va a permitir pasar los niveles suficientemente rápido, y tengo que tomar decisiones. Voy a subir mi apalancamiento operativo

¿Que es el apalancamiento operativo? 

Básicamente es el dinero que pones en juego en el mercado dividido por el dinero que tienes en tu cuenta de trading. 

Evidentemente, si tu compras 1 lote de EURUSD cuyo pip son 10 USD y el precio esta ahora en 1,130x donde x es el pip, estás comprando realmente algo que vale 113,000 USD y si tu en tu cuenta tienes 11,300 por ejemplo, te estás apalancando 10:1

Esto lo es todo en trading, porque la gente intenta generar rendimientos extra con la beta

¿Qué es la beta?

La beta de un instrumento financiero mide la sensibilidad de dicho instrumento a la volatilidad o al riesgo en comparación con el mercado general. Si tu apalancas ese instrumento lo que haces es multiplicar la beta por los múltiplos de la palanca.

Esto es lo que hacen en 99% de los traders que pululan por la vida. Un trader tiene que generar Alfa y no Beta.

Un ejemplo de cuenta estrela mql5 donde se ve claro, las señales forex HAMSTER TURBO , qeu vende un 5000% y tiene 2000 seguidores a 40 USD al mes ( saca cuentas)

 

Como veis ha tenido una caida enorme. El motivo es que se ha ido al 127% de carga de deposito ( cosa que no debería pasar del 100%) y el broker le ha cerrado por falta de margen ( sino habría seguido hasta donde pudiese) 

Fijaos que es una cuenta de 500:1 

Eso quiere decir que con cada 100 dólares está metiendo en el mercado 50,000 si utiliza una carga de depósito del 100%

 

En el gráfico de abajo veis que suele tener una carga media del 50%, por lo que esta persona está multiplicando por 250 la beta del activo.

Eso quiere decir que cuando oyes por ahí que los fondos , Warren Buffet y demás que invierten en empresas Value obtienen un CAR ( retorno anual compuesto ) del 20% tienes que saber que son Betas que se calculan con el  modelo CAPM.

¿Si un trader es muy bueno, podría ganar ese 20% multiplicado por 250?.

Eso sería un 5000% que es lo que te venden en todas las webs para atraer a marineros como si de cantos de sirena se tratase. 

La respuesta es NO. El riesgo asociado a esa operativa hace que en más a o menos tiempo pierdas todo tu dinero.

Esta cuenta tiene reducciones máximas de capital de hasta un 70%, por lo que te vas a quedar sin dinero a la primera de cambio. Esta vez se ha salvado, pero caerá. 

 

¿Pero puedo entonces ganar un 5000%?

 

Lo del 5000% que publicita está mal expresado. si sumas los rendimientos mensuales es mucho más fiable. Al final quédate con esto

Si te fijas en Enero ha ganado un 37%.....

Ha tenido un Drawn down del 70%....

Ganar un 37% en un mes con uan palanca de 250:1 es como ganar    37/250 ( un 0,14%) en un mes si hubiese comprado acciones de teléfonica sin palanca. 

¿A que ya no te parece tan buen trader?  

Este es el motivo de estás diferencias tan grandes en la gestión profesional regulada, ( CTAs)  y estos resultados. 

 

 

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7 Respuestas

  1. @Traderprofesion 173 días
    He publicado un artículo titulado "Desafío, cuenta base, betas y canales. Un poco de todo" sobre #general en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.
  2. @TT_VinceJack 173 días
    @Traderprofesion Lo de beta no me ha quedado muy claro
  3. @Traderprofesion 173 días
    @TT_VinceJack la beta es un medidor del riesgo que se calcula mediante un modelo que se llama CAPM. digamos que una accion con beta 4 , tiene 4 veces más riesgo con una de beta 1. Es una manera de correr a veces más riesgo sin apalancarse. ¿Que le pasa al Bitcoin por ejemplo? Que tiene una beta altísima y sin palanca puedes tener grandes pérdidas/beneficos. El mercado forex es un mercado de betas bajas y necesita de la palanca para ser atractivo a los inversores.
  4. @TT_VinceJack 173 días
    @Traderprofesion Ahh. Ya lo entendí. El Bitcoin ni lo miro. Es puro suicidio. Tiene demasiada volatilidad. Para eso me quedo en el Forex
  5. @Traderprofesion 173 días
    @TT_VinceJack por eso me sorprendo cuando la gente piensa mal de forex. Las acciones son mas peligrosas a igualdad de palanca.
  6. @TT_VinceJack 173 días
    @Traderprofesion El Forex no es tan "peligroso" como las acciones o las criptomonedas. Pero aún así siempre que tener cuidado. Cuando veo la libra, le tengo mucho respeto.