Mi artículo: Tradestation. Stock, options and futures platform

Publicado el Martes 03 Mayo 2016 en #tradestation por Pablo González Vidal (@pablo_gx)

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Tradestation o como analizar tus ideas de trading con easylanguage

 

 

Tradestation es una plataforma de trading cuya principal finalidad es la de confrontar ideas de trading/inversión para ver si tienen un soporte estadístico que las haga viables en el futuro y doten al trader/inversor de un “edge” frente al mercado que le permita obtener beneficios en el largo plazo.

Para que este artículo no sea tedioso y aporte algo más que la completísima guía de ayuda que tiene la misma plataforma vamos a hacerlo a modo práctico diseñando un posible sistema de inversión, paso a paso.

Lo primero es tener un punto de partida con lógica, y con esto me refiero evitar los sistemas tipo compro en martes y 13 y vendo cuando hay luna llena. Supongamos que queremos un sistema de inversión de largo plazo en acciones, ETFs, o futuros sobre índices.

Vamos a ver si el sistema típico de comprar cuando cruce una media al alza y salirse cuando la cruce a la baja tiene algún soporte estadístico que le dé una ventaja.

tradestation españa

 

Vamos a coger por ejemplo una acción como Apple desde octubre del 2000 a finales de 2005 donde pasó de cotizar 1.69$ a 10.27$. Es decir, un 507% de revalorización en 6 años, no está nada mal, sin duda es muy difícil batir eso. Pero claro para lo que sirve el desarrollo de estrategias robustas no es para ganar en el pasado sino para ganar en el futuro. Por tanto, lo que hay que conseguir es que cuando el activo donde se invierta cambie la tendencia la estrategia nos libre de devolver lo ganado. Porque ahora todos sabemos lo que vale Apple en bolsa pero en enero de 2006 nadie sabía si se iba ir a 1 o a 100.

 

Siguiente paso introducimos una media que nos parezca razonable según nuestro horizonte de inversión, en este caso como es largo cogemos gráficos diarios y una media simple de por ejemplo 50 días.

tradestation demo

 

Y nos vamos a la zona de programación de Tradestation que con su lenguaje Easylanguage nos permite transformar nuestras ideas en señales de entrada y salida. Como indica su propiso nombre es un lenguaje de programación muy sencillo e intuitivo por lo que no hace falta ser informático para poder entenderlo.

La estrategia sería tan sencilla como:

Si “cierre” cruza por encima de “media” entonces “comprar”.

Si “cierre” cruza por debajo de “media” entonces “salirse”.

tradestation demo

En la imagen de arriba vemos cómo quedaría el sistema ya programado en la plataforma de desarrollo de Tradestation. Ahora introducimos el sistema en nuestro activo y vemos cual sería el resultado. Vamos a considerar que invertimos 10.000$, con una comisión de 0.01$ por acción que es la comisión de Tradestation para acciones americanas y un deslizamiento de 0.005$ por acción. El deslizamiento es la diferencia entre el precio al que quiero entrar y al que realmente entro. Es un factor muy importante que puede arruinar el “performance” de un sistema sobre todo si este opera mucho o lo hace en mercados poco líquidos.

tradestation mas

 

Introducimos los datos y obtenemos las señales de entrada y salida sobre el gráfico dándonos estos resultados:

El sistema obtiene 19.904$ de beneficio, es decir un 199% de rentabilidad frente al más de 500% del “buy and hold” y encima tiene una serie de perdidas “de cierre a cierre” de 8.000$, es decir, el 80% del capital inicial algo totalmente inasumible tanto financiera como psicológicamente. Y es que como podemos ver en el gráfico a continuación el lateral del precio genera señales de entrada y salida que van mermando la rentabilidad final.

 

 

Vamos a optimizar la longitud de la media para ver que parámetro es el que mejor resultados da:

 

Como podemos ver la media de 200 días es la que mejor resultados da con un 787% de rentabilidad superando al “buy and hold” pero con solo 2 señales en 6 años lo que dista bastante de ser estadísticamente significativo.

Vamos a ver que hubiera pasado desde el 2006 hasta hoy en día si hubiéramos seguido este sistema de inversión. ¿Batiríamos un comprar y mantener? Muy difícil sabiendo que Apple cotiza en más de 90$. Este sería el resultado:

Como podemos ver unos resultados muy buenos, con una rentabilidad del 10830%  frente al 6101% del comprar y mantener además como vemos en las señales del sistema nos evitó las grandes caídas en la cotización que sufrió Apple durante estos años:

Como vemos una sencilla estrategia de inversión a largo plazo con buenos resultados, pero claro estarán pensando ustedes es una acción que ha subido más de un 6000% que hubiera pasado si cogemos la acción equivocada y en vez de subir hubiera caído.

Vamos a verlo con por ejemplo Blackberry una acción que tuvo su apogeo pero que poco a poco fue perdiendo magia y el valor de su acción lo sufrió. Aquí vemos los resultados desde el 2000 al 2006:

Vemos que la rentabilidad fue de un increíble 863% mientras que un “buy and hold” nos hubiera aportado “solo” un 439%. Eso sí tendríamos que haber aguantado una importante serie de pérdidas no apta para cardiacos.

Vamos a ver ahora que habría pasado desde entonces hasta la actualidad donde la acción cotiza a poco más de 7$ después de haber llegado a estar por encima de 140$.

Como vemos la rentabilidad de la estrategia es del 978% frente a un 73.04% del “buy and hold”. Es decir que a pesar de la gran caída conservamos gran parte de nuestros beneficios.

Por supuesto, que esta es una estrategia totalmente mejorable y que hay que aplicarle más pruebas estadísticas, pero no es el objetivo de este artículo el desarrollar una estrategia al completo sino el introducir la plataforma Tradestation y una de sus principales finalidades, que no es otra que encontrar estrategias que aporten un “edge” frente al mercado más allá del "buy and hold".

Resumiendo, los pasos a seguir serían:

  1. Tenemos una idea
  2. Hacemos un chequeo visual en el gráfico con los indicadores
  3. Programamos la idea
  4. La aplicamos en el/los activos escogidos siempre dejando al menos los 2 últimos años fuera para la prueba final.
  5. Tenemos una primera valoración de si puede funcionar.
  6. Optimizamos en busca de los parámetros que producen resultados más robustos
  7. Aplicamos posibles filtros que mejoren los resultados
  8. Realizamos un análisis Walk Forward (potente herramienta de Tradestation)
  9. Si supera todo lo anterior aplicamos la estrategia en los 2 años que nos hemos dejado vírgenes y vemos cual hubiera sido el resultado
  10. Hacemos un t-test para ver que el resultado de esos 2 años se comporta igual que el resto de la muestra.
  11. Si pasa todas las pruebas entonces “habemus” sistema. 

 

Si ha resultado interesante para los lectores escribiremos otra entrega un poco más avanzada sobre estrategias de trading con Tradestation.


Saludos

 

 

 

 

 

 

 

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  1. @pablo_gx
    12
    L
    563 días
    He publicado un artículo titulado "Tradestation o como analizar tus ideas de inversión" sobre #general en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.
  2. @Traderprofesion
    28
    P
    563 días
    @pablo_gx un artículo de una calidad excelente. Gracias jefe
  3. @soybucaneromix
     9
    L
    562 días
    @pablo_gx me ha encantado el artículo. No conocia la plataforma, pero parece muy pro. Imagino que es la que usas tú. ¿Sabes si la puedo usar con mi broker de Forex ? o solo se puede usar con su propio broker. Gracias de antemano.
  4. @pablo_gx
    12
    L
    561 días
    @soybucaneromix una de sus ventajas es la integración, la hace muy robusta y fiable pero a su vez también supone una limitación ya que no te da libertad de elección de broker, aunque creo que tradestation como broker tiene comisiones muy competitivas al menos en futuros y acciones americanas que es lo que yo conozco. Un saludo
  5. @TTtradertwit
    203
    T
    561 días
    @pablo_gx @soybucaneromix gracias por la respuesta a los usuarios. Gran post!