Mi artículo: Las mejores estrategias de John Person

Publicado el Jueves 15 Septiembre 2016 en #formacion por Trading People S.L (@TTtradertwit)

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Las mejores estrategias descritas por el operador profesional John Person

 


En esta ocasión la revista Traders nos cede este artículo en exclusiva para los lectores de Tradertwit

 

En esta serie de artículos pretendemos mostrar diferentes técnicas de trading que funcionan en múltiples niveles temporales en los mercados más líquidos, especialmente en acciones, índices bursátiles, mercados de materias primas como el oro y el petróleo, y en operaciones de cambio. Junto a los indicadores adecuados, veremos que estos métodos están bien validados. Al final del artículo, obtendrá un conjunto de reglas que le ayudarán a encontrar una configuración de trading, con el fin de determinar el momento preciso en el que abrir una posición, definir un límite de pérdidas adecuado y definir la estrategia de salida.

 

» Patrones e indicadores

John Person ha implementado el método de pivotes en el indicador Persons. Para ello ha utilizado un modelo matemático que le calcula los niveles de soporte y resistencia. Para lograrlo, los pivotes Persons utilizan una media móvil que identifica los mayores acontecimientos de los mercados alcistas y bajistas. En función del horizonte temporal de cada trader, es posible programar el pronóstico para que nos indique los objetivos de precios del día siguiente, la próxima semana, el mes que viene o el próximo trimestre, en base a los datos de los precios máximos, mínimos y cierres de ese periodo temporal. De acuerdo con estos criterios, se filtrará el rango objetivo de la próxima sesión. Por lo tanto, es un método de filtrado que sirve para determinar si la tendencia es alcista o bajista, y que incluye medias móviles que hacen que no todos los pivotes clásicos, soporte y resistencia, reciban la misma atención. En este artículo trataremos un patrón que es fácilmente reconocible y que nos ayudará a especificar la gestión de riesgos, el momento de entrada y el objetivo de ganancias. Pero lo que nunca podremos predecir será exactamente el resultado de cada operación. Sólo podremos mantener la posición en la mente y limitar el riesgo. Desde este punto de vista, este sistema usa una formación simple como herramienta operacional la cual podrá añadir a su caja de herramientas y utilizarla en los mercados.

 

 

El máximo cierre Doji (HCD)

De todos los patrones de giro basados en velas, el máximo cierre Doji es una de las mejores configuraciones alcistas. De acuerdo con lo que sabemos sobre las velas, se crea un Doji cuando el precio de apertura y de cierre de la vela (casi) coincidan. Es esencial buscar el giro tras la confirmación y tomar las medidas oportunas según el cambio de momento. Estamos buscando específicamente un cambio en las condiciones del mercado después de una tendencia sostenida a la baja. Después de formarse el Doji, esperaremos durante un rango temporal de 3 períodos a que se dé un precio de cierre más alto que el máximo del doji (Figura 1). Esta configuración es particularmente prometedora, especialmente cuando se produce cerca de una zona de soporte del pivote. La estrategia incluye criterios específicos que deben cumplirse con el fin de eliminar y filtrar las señales falsas. La configuración se puede aplicar en todos los marcos temporales y por diversas clases de activos. No sólo es adecuado para los traders que operan en intradía en Forex o E-mini S&P, sino también para los que operan acciones y fondos negociados en bolsa (ETF).

 

Ejemplos de trading

En la figura 2 se ve el contrato del futuro Euro FX a 31 de marzo de 2016 en un gráfico de 15 minutos. Después de una caída, el mínimo (marcado con un rectángulo azul) se ha creado cerca de la vela doji. De acuerdo con la regla, se podría entrar a largo si se excede el máximo del Doji. En este caso, la entrada estaría en 1.1358 (línea azul). El límite de pérdidas se situará por debajo del mínimo del Doji o el menor de los mínimos de las últimas 4 velas, que en nuestro caso estaba en 1,1335 (línea de color negro por debajo del último mínimo provisional). Una vez que hemos entrado en base a esta configuración, necesitamos que se dé entre las próximas 3 a 5 velas un movimiento alcista (máximos más altos, mínimos más altos y precios de cierre más altos en comparación con los precios de apertura).

 

Como muestra el gráfico durante las próximas 4 velas, se obtuvo un buen rendimiento positivo. En la mayoría de los casos, el periodo de mantenimiento del valor es de entre 8 y 10 períodos. Además tenemos una relación riesgo/recompensa de al menos 1: 1, lo que significa que esperaremos conseguir, si asumimos un riesgo mínimo de 19 tics o pips, la misma cantidad tras 8 a 10 períodos desde que entramos. En este ejemplo, los pivotes Persons mostraron ambos un soporte cerca del punto de disparo del máximo de cierre del  Doji que desencadenó la operación (línea azul), así como en los siguientes máximos y movimiento ascendente posterior (línea roja).

La figura 3 muestra otro ejemplo de oportunidad de trading. Tras una tendencia a la baja, buscamos operar el Doji en, o cerca de, la zona de soporte (línea de pivote verde). Esta operación se puso el 05 abril 2016. La vela inmediatamente después del doji (rectángulo azul) fue el catalizador de una larga entrada en 1,1380 (entrada en la línea de negra del rectángulo). El límite de pérdidas se colocó en el mínimo de los 1,1358 (línea de color negro). Con una relación riesgo/recompensa de 1: 1 y junto a un factor temporal de 8 a 10 períodos, el objetivo de ganancias era adecuadamente alcanzable. Uno puede, y debe, incluir aquí un método de salida parcial y un límite de pérdidas. Más importante aún es el uso de pivotes filtrados en la búsqueda de configuraciones a largo en una zona de soporte, lo cual es muy útil si se definen bien los límites de riesgo, así como los objetivos de beneficio razonables.

 

Visión general

En los próximos artículos, el autor nos continuará hablando de los pivotes Persons y los mecanismos subyacentes. Por otra parte, nos comentará su estrategia de giro basada en el cambio condicional de una orden limitada. «

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  1. @TTtradertwit
    152
    T
    308 días
    He publicado un artículo titulado "Las mejores estrategias de John Person" sobre #formacion en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.